هاجر الى الحبشة، الهجرة الثانية ثم عاد الى مكة لمّا بلغهم أن أهل مكة أسلموا، ثم هاجر الى المدينة، وآخى الرسول -صلى الله عليه وسلم- بينه وبين أوس بن خَوْليّ...
جهاده
شهد شجاع بن وهب بدراً هو و أخوه عقبة بن وهب، وشهد المشاهد كلّها مع الرسول -صلى الله عليه وسلم-، وأرسله الرسول الكريم الى المنذر بن الحارث بن أبي شمر الغسّاني، وإلى جبلة بن الأيهم الغسّاني...
وقد بعث الرسول -صلى الله عليه وسلم-شجاع بن وهب في سريّة في أربعة وعشرين رجلاً الى جمع هوازن بالسِّيّ من أرض بني عامر ناحية ركيّة، وأمره أن يُغيرَ عليهم، فصبّحهُم وهم غارّون، فأصابوا نَعَماً وشاءً كثيراً...
استشهد شجاعُ -رضي الله عنه- يوم اليمامة، وهو ابن بضع وأربعين سنة...